Система отбора акций немного изменена по сравнению с первоначальным видом, в котором ее многие читали в блоге, однако построена, все же, на базе прежней статьи.
Человек эволюционирует... в трейдинге этот процесс проявляется перманентно, системы шлифуются, убирается лишнее и ненужное.

Я опишу основные принципы и критерии отбора акций для торговли внутри дня. Когда я начинал на фондовом рынке мне приходилось часто слышать, что правильно составленный заранее список акций, которые ты планируешь торговать в течение сессии - 80% успеха. Со временем я убедился в справедливости этого высказывания. Это не означает, что в торговле я ограничен только несколькими отобранными тикерами, в течение сессии я также использую сканеры и фильтры для выявления нужных мне акций в реальном времени. Однако, на втором мониторе у меня 10-12 графиков с графиками акций, отобранными заранее. Они на виду, и видно, когда появляются нужные формации или другие сигналы. Иначе говоря, у тебя есть некоторый план, несколько акций, которые ты изучил перед торгами, и они есть основа твоих действий на сегодня. Это помогает не распыляться по всему рынку, но и не мешает по ходу дела искать другие акции, в дополнение к основным. Так что делать отбор акций перед торговлей - очень важно.

Итак, собственно, сама система, а, точнее, набор некоторых критериев.

Прежде всего оговоримся, что нас интересуют акции с ярко выраженной направленностью, трендом, в которых мы можем предположить продолжение уже сложившейся за определенный промежуток времени тенденции. Нам интересны те акции, которые пользуются популярностью у публики, то есть имеют какую-либо окраску - позитивную или негативную. Это означает, что если акцию активно покупали или продавали один или несколько дней, значит что-то с ней происходит, нарушен баланс спроса и предложения. Мы предполагаем, что такая акция, скорее всего, и на следующий день будет активно двигаться. А для внутридневного спекулянта нет разницы, куда идет инструмент - вниз или вверх, лишь бы не стоял на месте; только движение позволяет заработать внутридневному трейдеру. Отсюда главный принцип: мы не отбираем "мертвые" акции (те, которые стоят на месте), как бы хорошо они не подходили по другим критериям. Все остальное - дело техники, о которой мы и поговорим ниже.

ШАГ ПЕРВЫЙ. ГРУБЫЙ ОТБОР.

Первичный список интересующих нас акций мы получаем с помощью любой удобной системы фильтрации (screener). Это может быть сканер FinViz.com, биржевая система Bazara-Mama или встроенный фильтр платформы Thinkorswim (TOS). Чуть ниже мы покажем пример отбора в каждой из систем.

С самого начала нужно определиться - какими акциями нам интересно торговать, это зависит от размера торгового счета, от опыта и характера трейдера. Акции, которые стоят менее $10 я считаю недостаточно привлекательными, иногда депрессивными; редко когда в них встретишь чистый и подходящий для торговли график. Акции, цена которых выше $60 - также не подходят, но уже по другой причине - сверхволатильность, сложность в постановке стоп-ордеров. Естественно, что встречаются исключения, однако нам некогда их искать. Проще говоря, основные акции, которые нам подходят для торговли, находятся в диапазоне $10-$60.

Для того, чтоб избежать малоликвидных бумаг и "рванных" графиков, чтоб график был "читаемым", и, что не менее важно - "торгуемым", мы отбираем акции с минимально-допустимым объемом 300 000 акций в сессию и больше. Все акции, торгующиеся с меньшим объемом нам не подходят. Я также использую дополнительный фильтр 3 месячного среднего объемов. Т.е. еще один критерий - объем за последние 3 месяца должен быть, в среднем, более 300 000 акций в день. Это помогает убрать случайные акции, объем которых, обычно очень низкий, но вчера был более 300 тыс.

Также нам интересны только акции, в которых есть потенциал, в которых есть движения, чуть выше мы уже говорили об этом. Поэтому мы убираем акции, которые исторически практически не двигаются. Мы используем показатель волатильности для фильтрации "мертвых" акций. В сканерах мы задаем критерий волатильности за определенный период не менее $1. Например, можно использовать 14-ти периодный индикатор Average True Range (ATR(14)) или колонку "волатильность" в системе Bazara за последние 10-20 дней >$1.

Отбор в screener от FinViz.com
Итак, у нас открыта страничка онлайн скринера FinViz - по ссылке http://www.finviz.com/screener.ashx.

1. Выставляем Average Volume (средний объем за последние 3 месяца) Over 300K (т.е. > 300 000).
2. Выставляем Current Volume (вчерашний объем проторгованных акций) Over 300K (т.е. > 300 000).
3. Выставляем Price $10 to $50, т.е. цену вчерашнего закрытия от 10 до 50 долларов. В скринере от FinViz не предусмотрено свободное выставление интересующих значений, поэтому вы либо используете те, что уже есть, либо делаете еще один шаг, если хотите использовать Ваши параметры, например, от 10 до 60 долларов. В этом случае Вам следует выставить в данном поле просто "Over $10", а затем в Excel, куда попадут наши данные, отсортировать по цене, убрав значения выше, например, $60.
4. Нажимаем на вкладке "Technical" и в поле "Average True Range" выбираем необходимое значение, в данном случае - "Over 1".
5. Справа внизу экрана нажимаем "Export", появляется диалоговое окошко, предлагающее нам открыть или сохранить файл. Выбираем необходимое действие и получаем документ finviz.csv.
6. Открыв данный документ, мы получаем требуемые данные, которые разделены запятой - в формате csv. Теперь нам нужно просто разделить данные на столбцы. Для этого мы (a) выделяем столбец A, (b) нажимаем вкладку "Данные" и (с) нажимаем кнопку "Текст по столбцам":

Затем, в открывшемся окне мы выбираем (d) "с разделителями" (стоит по умолчанию) и нажимаем (e) "Далее":

После чего на следующем этапе ставим галочку напротив (f) "запятая" и нажимаем (g) "Готово":

В результате вы имеете список искомых тикеров, которые можно выделить и копировать куда вам необходимо:

Кажущаяся долгой и нудной процедура - на самом деле выполняется за 1.5 минуты, после того как вы несколько раз ее проделаете.

Отбор в системе Bazara-Mama

В системе Bazara-Mama подобный отбор выполняется на порядок быстрее. Когда мы открываем свежий выпуск, то сразу переходим к полю "Котировки" - "Close" (цена закрытия предыдущего дня). (Здесь будет приводиться описание действий для Excel 2007, поскольку, по моим наблюдениям, большинство пользуется именно им.) Вверху, возле каждого параметра, стоит значок фильтра, кликнув по которому можно отфильтровать ненужные значения. Иначе говоря - оставить только те, которые нам подходят.
1. Нажмем его (1), затем кликнем по (2) "Числовые фильтры" и (3) "между":

В появившемся окне введем (a) 10, (b) 60 и нажмем (c) "OK":

Подобные простые операции мы сделаем еще для 3 колонок:
2. Vol (К) - объем акций - нажав фильтр, опять-таки мы выбираем, как и в предыдущей операции "Числовые фильтры", и нажимаем "Больше", где вводим значение "300" и нажимаем "ОК".
3. Vol Avg (К) - среднедневной объем акций за последние 3 месяца. Делаем все тоже самое, что и в предыдущем пункте.
4. Волатильность, $ Range (среднее) - 20 дней (колонка BX) - Значок фильтра >>> "Числовые фильтры" >>> "Больше" >>> ставим 1.
Итак, с помощью нехитрых операций в колонке AN мы получили список тикеров, удовлетворяющих нашим условиям - цена от 10 до 60 долларов, дневной и среднедневной объем - больше 300 000 акций, волатильность акций за 20 дней была больше $1:

Отбор в терминалеThinkorswim

Очень многие трейдеры из моего окружения используют платформу Thinkorswim (TOS) для отслеживания графиков, для проведения технического анализа и т.д. Однако мало кто из них использует и другие возможности этой замечательной по своей функциональности торговой платформы. Одна из них - встроенный сканер акций. В данном примере мы рассмотрим как использовать сканер для отбора акций перед сессией.

Запустив платформу, переходим на вкладку (1) Scan, выбираем подвкладку (2) StokHacker. Затем заполняем поля сканера: Last - (3) - min "10" и (4) - max "60". Затем Volume (5) - min "300 000". Потом Limit to (6) "2000" и (7) "Scan":

Появится окошко, в котором просто нужно нажать "Yes".
После этого у нас появятся результаты нашего запроса:

Теперь мы переходим к следующему шагу, который позволит нам убрать неволатильные бумаги из нашего списка. Кликнув правой кнопкой мыши по полю заголовка, в выпавшем списке на первом месте выбираем "Customize":

В результате появится окошко "Customize scan query". В левой части мы находим и выделяем (1) "Custom 1", нажимаем (2) Add Item и нажимаем (3) на иконку "свитка" рядом с появившемся "Custom 1", в результате чего открывается окошко "Custom Quote Formula". В окошке в правой части мы находим (4) AverageTrueRange, оставляем значение 14 и нажимаем (5) ОК внизу окна: